嘉实深证根基面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招

更新时间：2012-06-10 10:33点击数：次文字大小：大中小

　　(2012年第1号)
　　嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金或基金）按照２０１１年６月９日中国证券监督打点委员会《关于批准嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［２０１１］９０６号）批准进行募集。本基金基金条约于２０１１年８月１日起生效，自该日起基金打点人正式开始打点本基金。西大人在线
　　重要提示西北大学论坛
　　投资有风险，投资者申购本基金时该当真阅读本招募说明书。
　　基金的过往业绩并不预示其未来表示。
　　本摘要按照基金条约和基金招募说明书编写，并经中国证监会批准。基金条约是约定基金当事人之间权利、义务的法令文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金条约的当事人，其持有基金份额的行为自己即表白其对基金条约的认可和接受，并凭据《证券投资基金法》、《运作步伐》、基金条约及其他有关划定享有权利、包袱义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金条约。
　　基金打点人答理以恪尽职守、厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产。但不担保基金必然盈利，也不向投资者担保最低收益。
　　本摘要所载内容截止日为２０１２年２月１日，有关财政数据和净值表示（未经审计）截止日为２０１１年１２月３１日（出格事项注明截止日除外）。
　　一、基金打点人
　　（一）基金打点人表面
　　１．根基环境
　　嘉实基金打点有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文核准，于１９９９年３月２５日创立，是中国第一批基金打点公司之一，是中外合伙基金打点公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司得到首批全国社保基金、企业年金投资打点人、ＱＤＩＩ资格和特定资产打点业务资格。
　　嘉实基金打点有限公司无任何受惩罚记录。
　　（二）主要人员环境
　　１．基金打点人董事、监事、总经理及其他高级打点人员根基环境
　　安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经随处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金打点有限公司董事长．
　　赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原质料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金打点有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金打点有限公司董事、总经理。
　　韩家乐先生，董事。１９９０年结业于清华大学经济打点学院，硕士研究生。１９９０年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。
　　高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企处事总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
　　ＷｏｌｆｇａｎｇＭａｔｉｓ先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（ＦｒａｎｋｆｕｒｔＢｕｓｉｎｅｓｓＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ）。曾任德意志银行全球牢固收益卖力人、全球市场卖力人，董事总经理（ＭＤ）。现任德意志资产打点公司（法兰克福）董事会成员、ＣＥＯ兼发言人。
　　ＭａｒｋＣｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（ＤａｒｌｉｎｇｔｏｎＣｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部卖力人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产打点（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。
　　汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。１９９８年９月至２０００年６月在北京大学法学学科从事博士后研究事情，２０００年７月至今历任清华大学法学院讲师、副传授。现任清华大学法学院副传授。
　　王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行阐明师，美国世界银行参谋，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资打点有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。
　　张维炯先生，独立董事、中共党员，传授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学打点学院副传授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院传授、副院长。
　　朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督打点委员会主任科员，都城证券有限责任公司高级经理，中欧基金打点有限公司成长战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
　　穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息财富（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财政主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财政总监。
　　王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金打点有限公司综合打点部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。
　　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行外洋行打点部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金打点公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金打点公司，历任督察员和公司副总经理。
　　李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术相助公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金打点公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
　　张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国度计委，曾任嘉实基金打点有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
　　戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产打点部副总经理兼卖力人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金打点有限公司曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。
　　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金打点有限公司法令部总监。
　　２、基金经理
　　（１）现任基金经理
　　杨阳先生，中国科学技术大学学士，宾夕法尼亚州立大学硕士，１０年证券从业经验，具有基金从业资格。２０００年至２００３年任贝尔斯登高级工程师，２００３至２００５年任ＨＢＫ投资公司高级工程师／交易操盘手，２００５至２００６年任Ｃｉｔａｄｅｌ投资集团高级数量阐明师，２００６年至２００８年任高盛集团高级数量阐明师，２００８年３月插手嘉实基金打点有限公司担当高级数量阐明师，２００９年１２月３０日至今任嘉实中证锐联根基面５０指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理职务。２０１１年８月１日至今任嘉实深证根基面１２０ＥＴＦ基金经理，２０１１年８月４日至今任嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金经理，２０１１年８月１日至今任本基金基金经理。
　　（２）历任基金经理：无。
　　３、投资决策委员会
　　本基金采纳集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包罗：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。
　　上述人员之间均不存在近亲属干系。
　　二、基金托管人
　　（一）基金托管人根基环境
　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
　　住所及办公地点：北京市西城区再起门内大街１号
　　首次注册挂号日期：１９８３年１０月３１日
　　改观注册挂号日期：２００４年８月２６日
　　注册成本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
　　法定代表人：肖钢
　　基金托管业务核准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号
　　托管及投资者处事部总经理：董杰
　　托管部分联系人：唐州徽
　　电话：（０１０）６６５９４８５５
　　传真：（０１０）６６５９４９４２
　　成长表面：
　　中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的处事理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部改名为托管及投资者处事部，下设笼罩荟萃类产物、机构类产物、全球托管产物、投资阐明及监督处事、风险打点与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，个中，９０％以上的员东西备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。
　　目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司荟萃伙产打点打算、证券公司定向资产打点打算、信托资产、年金资产、理工业品、外洋人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产物体系。在海内，中国银行率先开展绩效评估、风险打点等增值处事，为种种客户提供本性化的托管处事。２０１０年末中国银行在中海内地托管的资产打破万亿元，居同业前列。
　　三、相关处事机构
　　（一）基金份额发售机构
　　１．直销机构
　　（１）嘉实基金打点有限公司直销中心
　　（２）嘉实基金打点有限公司上海直销中心
　　（３）嘉实基金打点有限公司成都分公司
　　（４）嘉实基金打点有限公司深圳分公司
　　（５）嘉实基金打点有限公司青岛分公司
　　（６）嘉实基金打点有限公司杭州分公司
　　（７）嘉实基金打点有限公司福州分公司
　　（８）嘉实基金打点有限公司南京分公司
　　（９）嘉实基金打点有限公司广州分公司
　　２．代销机构
　　（１）中国银行股份有限公司
　　（２）中国工商银行股份有限公司
　　（３）中国农业银行股份有限公司
　　（４）中百姓生银行股份有限公司
　　（５）中原银行股份有限公司
　　（６）深圳成长银行股份有限公司
　　（７）宁波银行股份有限公司
　　（８）青岛银行股份有限公司
　　（９）东莞银行股份有限公司
　　（１０）徽商银行股份有限公司
　　（１１）临商银行股份有限公司
　　（１２）杭州银行股份有限公司
　　（１３）温州银行股份有限公司
　　（１４）上海农村商业银行股份有限公司
　　（１５）乌鲁木齐商业银行股份有限公司
　　（１６）渤海银行股份有限公司
　　（１７）洛阳银行股份有限公司
　　（１８）深圳农村商业银行股份有限公司
　　（１９）北京农村商业银行股份有限公司
　　（２０）烟台银行股份有限公司
　　（２１）浙江稠州商业银行股份有限公司
　　（２２）天津银行股份有限公司
　　（２３）东莞农村商业银行股份有限公司
　　（２４）中信证券股份有限公司
　　（２５）广发证券股份有限公司
　　（２６）中信建投证券股份有限公司
　　（２７）海通证券股份有限公司
　　（２８）申银万国证券股份有限公司
　　（２９）国泰君安证券股份有限公司
　　（３０）中国银河证券股份有限公司
　　（３１）兴业证券股份有限公司
　　（３２）招商证券股份有限公司
　　（＞）华泰证券股份有限公司
　　（３４）长城证券有限责任公司
　　（３５）都城证券有限责任公司
　　（３６）华福证券有限责任公司
　　（３７）光大证券股份有限公司
　　（３８）渤海证券股份有限公司
　　（３９）安信证券股份有限公司
　　（４０）东北证券股份有限公司
　　（４１）平安证券有限责任公司
　　（４２）国元证券股份有限公司
　　（４３）中国中投证券有限责任公司
　　（４４）德邦证券有限责任公司
　　（４５）财产证券有限责任公司
　　（４６）中信万通证券有限责任公司
　　（４７）中航证券有限公司
　　（４８）中信证券（浙江）有限责任公司
　　（４９）长江证券股份有限公司
　　（５０）金元证券股份有限公司
　　（０堠国盛证券有限责任公司
　　（５２）山西证券股份有限公司
　　（５３）广州证券有限责任公司
　　（５４）国联证券股份有限公司
　　（５５）东吴证券股份有限公司
　　（５６）南京证券有限责任公司
　　（５７）恒泰证券股份有限公司
　　（５８）东海证券有限责任公司
　　（５９）第一创业证券有限责任公司
　　（６０）宏源证券股份有限公司
　　（６１）民生证券有限责任公司
　　（６２）新时代证券有限责任公司
　　（６３）上海证券有限责任公司
　　（６４）世纪证券有限责任公司
　　（６５）华夏证券股份有限公司
　　（６６）东莞证券有限责任公司
　　（６７）华龙证券有限责任公司
　　（６８）万联证券有限责任公司
　　（６９）国金证券股份有限公司
　　（７０）齐鲁证券有限公司
　　（７１）大同证券经纪有限责任公司
　　（７２）瑞银证券有限责任公司
　　（７３）华鑫证券有限责任公司
　　（７４）中山证券有限责任公司
　　（７５）天相投资参谋有限公司
　　（７６）江海证券有限公司
　　（７７）中百姓族证券有限责任公司
　　（７８）厦门证券有限公司
　　（７９）爱建证券有限责任公司
　　（８０）华宝证券有限责任公司
　　（８１）方正证券股份有限公司
　　（８２）日信证券有限责任公司
　　（８３）信达证券股份有限公司
　　（８４）华融证券股份有限公司
　　（８５）华西证券有限责任公司
　　（８６）国信证券股份有限公司
　　（８７）财产里昂证券有限责任公司
　　（二）注册挂号机构
　　嘉实基金打点有限公司（同上）
　　（三）律师事务所和经办律师
　　（四）管帐师事务所和经办注册管帐师
　　四、基金的名称
　　本基金名称：嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金
　　五、基金的类型
　　本基金类型：契约型开放式，联接基金
　　六、基金的投资方针
　　紧密跟踪业绩比力基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
　　七、基金的投资范畴
　　本基金以方针ＥＴＦ基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资工具。正常环境下，本基金投资于方针ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％，持有现金或到期日在一年以内的当局债券的比例不低于基金资产净值的５％。
　　别的，为更好地实现投资方针，本基金可少量投资于部门非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生东西（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含疏散交易可转债）、央行单据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等牢固收益类资产、现金资产、以及中国证监会答允基金投资的其他金融东西（但须切合中国证监会的相关划定）。
　　如法令规矩或监管机构以后答允基金投资其他品种，基金打点人在履行适当措施后，可以将其纳入投资范畴。
　　八、基金的投资计谋
　　本基金为方针ＥＴＦ的联接基金。主要通过投资于方针ＥＴＦ实现对业绩比力基准的紧密跟踪，在正常市场环境下，本基金相对付业绩比力基准的日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾０．３５％，年化跟踪误差不凌驾４％。如因标的指数体例法则调解或其他因素导致跟踪偏离度凌驾上述范畴，基金打点人应采纳公道法子制止跟踪偏离度进一步扩大。
　　在投资运作历程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、本钱等因素的根本上，决定回收一级市场申赎的方法或证券二级市场交易的方法进行方针ＥＴＦ的买卖。
　　别的，为更好地实现投资方针，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会答允的衍生金融产物，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生东西。本基金投资股指期货将按照风险打点的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活泼的股指期货合约。本基金力争操作股指期货的杠杆感化，降低股票仓位频繁调解的交易本钱和跟踪误差，到达有效跟踪标的指数的目的。
　　本基金投资股指期货的，基金打点人应在季度陈诉、半年度陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易环境，包罗投资政策、持仓环境、损益环境、风险指标等，并充实揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否切合既定的投资政策和投资方针。
　　本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生东西必需经过投资决策委员会的核准。
　　１、决策依据
　　有关法令、规矩、基金条约和标的指数的相关划定是基金打点人运用基金工业的决策依据。
　　２、投资打点体制
　　本基金打点人实行投资决策委员会带领下的基金经理团队制。投资决策委员会卖力决定有关指数重大调解的应对决策、其他重大组合调解决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护历程中的组合构建、调解决策以及每日申购赎回清单的体例决策。
　　３、投资措施
　　研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机共同配合组成了本基金的投资打点措施。严格的投资打点措施可以担保投资理念的正确执行，制止重大风险的产生。
　　（１）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成就开展方针ＥＴＦ的申购赎回清单阐明、方针ＥＴＦ流动性阐明、标的指数成份证券相关信息的汇集与阐明等，作为基金投资决策的重要依据。
　　（２）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究陈诉，按期召开或遇重大事项时召开投资决策集会，决策相关事项。基金经理按照投资决策委员会的决议，每日进行基金投资打点的日常决策。
　　（３）交易执行：集中交易室卖力具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
　　（４）投资绩效评估：风险打点部分按期和不按期对基金进行投资绩效评估，并提供相关陈诉。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资计谋乐成与否，基金经理可以据此检讨投资计谋，进而调解投资组合。
　　（５）组合监控与调解：基金经理将跟踪方针ＥＴＦ申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变换环境，并结合成份股根基面环境、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的功效等，对投资组合进行监控和调解，密切跟踪业绩比力基准。
　　基金打点人在确保基金份额持有人好处的前提下有权按照情况变革和实际需要对上述投资措施做出调解，并在基金招募说明书及其更新中通告。
　　九、基金的业绩比力基准
　　深证根基面１２０指数＊９５％＋银行同业存款利率＊５％。
　　深证根基面１２０指数在深圳证券交易所上市公司中，以４个根基面指标来权衡上市公司的经济范围，并选取个中最大的１２０家Ａ股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济范围相适应。该指数不只具有良好的根基面、市场代表性和流动性，且冲破了样本股价格与其权重之间的联系，使得根基面经济范围大的股票可以得到较高的权重，并在必然水平上减少了高估股票在组合中权重过高的现象，因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比力基准和投资阐明东西。
　　深证根基面１２０指数是本基金方针ＥＴＦ的标的指数。如果方针ＥＴＦ改观标的指数、或深证根基面１２０指数体例单元改观或遏制深证根基面１２０指数的体例及宣布、或深证根基面１２０指数由其他指数替代、或深证根基面１２０指数由于指数体例要领产生重大改观等原因导致深证根基面１２０指数不宜继续作为业绩比力基准的构成部门，本基金打点人可以依据审慎性原则，在充实考虑持有人好处及履行适当措施的前提下，改观本基金的业绩比力基准并及时通告。
　　十、基金的风险收益特征
　　本基金为深证根基面１２０ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于深证根基面１２０ＥＴＦ来实现对业绩比力基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表示与深证根基面１２０指数及深证根基面１２０ＥＴＦ的表示密切相关。本基金的恒久平均风险和预期收益率高于殽杂型基金、债券型基金、及钱币市场基金。
　　十一、基金投资组合陈诉
　　基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性告诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。
　　本基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定，于２０１２年１月１８日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容，担保复核内容不存在虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏。
　　本投资组合陈诉所载数据截至２０１１年１２月３１日（“陈诉期末”），本陈诉所列财政数据未经审计。
　　１．陈诉期末基金资产组合环境
　　２．陈诉期末按行业分类的股票投资组合
　　３．陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
　　４．陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合
　　５．陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细
　　注：陈诉期末，本基金仅持有上述１只债券。
　　６．陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支持证券投资明细
　　陈诉期末，本基金未持有资产支持证券。
　　７．陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细
　　陈诉期末，本基金未持有权证。
　　８．期末投资方针基金明细
　　９．投资组合陈诉附注
　　（１）声明本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否呈现被监管部分立案观测，或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚的情形。
　　①２０１１年５月２７日，宜宾五粮液股份有限公司宣布了《关于收到中国证监会＜行政惩罚决定书＞的通告》，中国证监会决定对五粮液给以警告，并处以６０万元罚款。
　　本基金投资于“五粮液（０００８５８）”的决策措施说明：基于五粮液根基面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程切合公司投资打点制度的相关划定。
　　②陈诉期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券刊行主体无被监管部分立案观测，在本陈诉体例日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券刊行主体未受到果真谴责、惩罚。
　　（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金条约划定的备选股票库之外的股票。
　　（３）其他资产组成
　　（４）陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　陈诉期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
　　（５）陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明
　　陈诉期末，本基金前十名股票中不存在畅通受限环境。
　　十二、基金的业绩
　　基金业绩截止日为２０１１年１２月３１日。
　　基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、谨慎勤勉的原则打点和运用基金工业，但不担保基金必然盈利，也不担保最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表示。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　１．基金份额净值增长率及其与同期业绩比力基准收益率的比力
　　２．自基金条约生效以来基金份额净值的变换环境，并与同期业绩比力基准收益率的变换比力
　　图：嘉实深证根基面１２０联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比力基准收益率的历史走势比拟图
　　（２０１１年８月１日至２０１１年１２月３１日）
　　注：本基金基金条约生效日２０１１年８月１日至陈诉期末未满１年。按基金条约和招募说明书的约定，本基金自基金条约生效日起３个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例切合基金条约“十四、基金的投资（二）投资范畴和（八）２、基金投资组合比例限制”的有关约定。
　　十三、用度概览
　　（一）基金用度的种类
　　１、与基金运作有关的用度
　　（１）基金打点人的打点费
　　本基金基金工业中投资于方针ＥＴＦ的部门不收取打点费。在凡是环境下，基金打点费按前一日基金资产净值扣除基金工业中方针ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部门（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。计算要领如下：
　　Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数
　　Ｈ为每日应计提的基金打点费
　　Ｅ为前一日基金资产净值扣除基金工业中方针ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部门；若为负数，则Ｅ取０。
　　基金打点费每日计提，按月付出。经基金打点人与基金托管人查对一致后，由基金托管人于次月首日起３个事情日内从基金资产中一次性付出给基金打点人。
　　（２）基金托管人的托管费
　　本基金基金工业中投资于方针ＥＴＦ的部门不收取托管费。在凡是环境下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金工业中方针ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部门（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。计算要领如下：
　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数
　　Ｈ为每日应计提的基金托管费
　　Ｅ为前一日的基金资产净值扣除基金工业中方针ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部门；若为负数，则Ｅ取０。
　　基金托管费每日计提，按月付出。经基金打点人与基金托管人查对一致后，由基金托管人于次月首日起３个事情日内从基金资产中一次性付出给基金托管人。
　　（３）与基金运作有关的其他用度
　　主要包罗因基金的证券交易或结算而发生的用度、基金条约生效以后的信息披露用度、基金份额持有人大会用度、基金条约生效以后的管帐师费和律师费、基金的资金汇划用度等。该等用度由基金打点人和基金托管人按照有关规矩及相应协议的划定，列入当期基金用度。
　　２、与基金销售有关的用度
　　（１）申购费
　　本基金申购费率凭据申购金额递减，即申购金额越大，所合用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，合用费率按单笔别离计算。
　　本基金申购费率最高不凌驾申购金额的５％，具体如下：
　　小我私家投资者通过本基金打点人直销网上交易系统和电话交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但招商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人申购本基金的申购费率优惠凭据相关通告划定的费率执行；机构投资者通过本基金打点人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。
　　基金招募说明书及相关通告划定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
　　本基金的申购用度由申购人包袱，主要用于本基金的市场推广、销售、注册挂号等各项用度，不列入基金资产。
　　（２）赎回费本基金的赎回费率凭据持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所合用的赎回费率越低。
　　本基金赎回费率最高不凌驾赎回金额的５％，随持有期限的增加而递减。具体如下：
　　本基金的赎回用度由基金份额持有人包袱，个中２５％的部门归入基金资产，其余部门用于付出注册挂号费等相关手续费。
　　（３）转换费
　　基金转换费由基金份额持有人包袱，用于付出有关手续费和注册挂号费。本基金转换费率凭据如下方法收取：
　　①嘉实钱币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实定心钱币市场基金转换为嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金时，转换费率均为转入基金合用的申购费率，计算公式如下：
　　净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）／（１＋转换费率）＋Ｍ
　　转换用度＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）
　　转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值
　　个中Ｍ为嘉实钱币市场基金、嘉实定心钱币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
　　②嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金与嘉实旗下原有其他１７只开放式基金（包罗：嘉实生长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实处事增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选殽杂型证券投资基金、嘉实计谋增长殽杂型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ａ、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置殽杂型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先生长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金Ａ）之间互转，以及嘉实深证根基面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金转入嘉实钱币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实信用债券型证券投资基金Ｃ、嘉实定心钱币市场基金时，均回收“赎回费＋申购费率补差”算法，计算公式如下：
　　净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）
　　转换补差用度＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ
　　转入份额＝净转入金额／Ｅ
　　个中，Ｂ为转出的基金份额；
　　Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　Ｄ为转出基金的对应赎回费率；
　　Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零；
　　Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　个中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金除外）；按照嘉实稳固收益债券基金条约的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按差异的方法收取赎回费）。
　　基金转换费由基金份额持有人包袱。基金打点人可以按照市场环境调解基金转换费率，调解后的基金转换费率应及时通告。
　　基金打点人可以在不违背法令规矩划定及基金条约约定的情形下按照市场环境制定基金促销打算，针对以特定交易方法（如网上交易等）或在特按时间段等进行基金交易的投资者按期或不按期地开展基金促销勾当。在基金促销勾当期间，基金打点人可以对促销勾当范畴内的投资者调低基金转换费率。
　　注：自２０１０年５月２６日起，嘉实主题殽杂实施暂停转入业务；自２０１１年１月７日起，嘉实增长殽杂实施暂停转入业务；自２０１１年１月７日起，嘉实计谋殽杂实施暂停转入业务。具体请拜见嘉实基金网站刊载的相关通告。
　　３、其他用度
　　凭据国度有关划定可以列入的其他用度按照相关法令及中国证监会相关划定列支。
　　（二）不列入基金用度的项目
　　基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的用度支出或基金资产的损失等不列入基金用度。
　　（三）基金打点费和基金托管费的调解
　　基金打点人和基金托管人可协商酌情调低基金打点费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
　　（四）基金的税收
　　本基金运作历程中涉及的各纳税主体，依照国度法令规矩的划定履行纳税义务。
　　十四、对招募说明书更新部门的说明
　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点步伐》、《证券投资基金销售打点步伐》、《证券投资基金信息披露打点步伐》及其它有关法令规矩的要求，结合本基金打点人在本基金条约生效后对本基金实施的投资经营环境，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
　　１．在“重要提示”部门：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财政数据的截止日期。
　　２．在“三、基金打点人”部门：更新了基金打点人的相关信息。
　　３．在“四、基金托管人”部门：更新了基金托管人的相关信息。
　　４．在“五、相关处事机构”部门：将本基金基金份额发售通告中“代销机构”以及发售通告披露日起至２０１２年２月１日止新增的代销机构，列示在本招募说明书，包罗中国银行等２３家银行，中信证券等６４家代销机构，并更新相关代销机构信息。
　　５．在“九、基金转换”部门：增加了基金转换的相关内容。
　　６．在“十二、基金的投资”部门：增补了本基金最近一期投资组合陈诉内容。
　　７．增加“十三、基金的业绩”：说明了自２０１１年８月１日本基金条约生效日至２０１１年１２月３１日的基金业绩。
　　８．在“二十七、其他应披露事项”部门：列示了本基金自２０１１年６月２８日首次刊登招募说明书至２０１２年２月１日相关姑且通告事项。
　　嘉实基金打点有限公司
　　2012年3月27日